張貼日期：Jun 21, 2011 1:19:53 PM
CME的商品主要是透過Product code 及 Group code來定義
於CME的UDP資訊,提供 Channel/subchannel 可作商品初步過濾處理
而Channel的分隔僅40個甚為粗略,
subchannel經判斷對C公司的需求而言更不具篩選性,
其分類並無明顯依據, 較像是商品過多而分機器
雖可由CME提供的設定檔 config.xml 中分析
Product code 及 Group code 與 Channel/subchannel的對應性
但這也僅僅能決定要收UDP哪些Channel(s)而已
當UDP中的FAST Code透過 Template處理後, 商品是以 SecurityID 作為識別碼
而只有在接收到 Template ID 79 的 Security Definition 後,
可透過此格式建立 SecurityID 與 Product code 及 Group code 的關連性
1.
分析 2011/05/13 00:00:00 ~ 2011/05/16 01:59:59 的所有資料
所有具SecurityID傳輸出現的商品共 38萬多檔
2.
倘針對C公司目前所列商品所屬Channel過濾
7,9,11,13,21,24,28,30,31,32,35,111,113,115,118,120,801
共有商品 14萬多檔
3.
針對有以下欄位明確定義存在的
Group code ,
Symbol (就是 Product code),
SecurityDesc ,
CFICode ,
SecurityExchange
共有商品 11萬多檔
4.
如果根據3.
再針對 CFICode第一碼為'F'的過濾 (即CME商品表標示 Category 為 F的)
則有 4萬6千多檔
5.
雖然相同 Group code 中有C公司不要的商品(通常是選擇權)
但選擇權已可於4.中透過CFICode過濾,
因此在進一步的篩選可以不用透過 Product code表列
而僅需將所需的Group code作為設定與管理的範圍即可
以目前C公司所列需求,
Product code 會有 1217個
而 Group code則僅需 162個
將4.中的結果, 透過所列162個Group進行過濾,
則剩約 1萬5千檔, 當中是各商品各月份與價差商品
6.
於3.中有列 SecurityExchange 是一個四碼的代碼也可供作篩選用
(不過不要的部分在決定接收哪些Channel時就已經過濾掉了)
SecurityExchange CME文件表列如下:
XCBT = Chicago Board Of Trade
XCME = Chicago Mercantile Exchange
XNYM = New York Mercantile Exchange
XCEC = Commodities Exchange Center
XKBT = Kansas City Board Of Trade
XMGE = Minneapolis Grain Exchange
DUMX = Dubai Mercantile Exchange
XBMF = BM&F BOVESPA SA
XMEX = Bolsa Mexicana de Valores
XKLS = Bursa Malaysia
XKRX = Korea Exchange
GREE = the Green Exchange
NYUM = NYMEX vs DME Inter-Exchange
XKLS = Bursa Malaysia
7.
觀察篩選後的這1萬5千檔商品的 CFICode 與 SecurityDesc,
發現可再透過 CFICode 的第2Byte作過濾
Byte 2:
Future Outright or Future Spread:
F = Financial Futures
C = Commodity Futures
X = Unknown
Option Outright or Option Spread:
C = Call
P = Put
X = Unknown
M = Other
雖然都已是期貨,文件並未提供期貨的'M'是什麼意義
但觀察SecurityDesc是價差商品的都會是'M',比照選擇權的說明應該就是Other吧!
如果這1萬5千檔經由 CFICode Byte 2 過濾出只要 'C' 的部分則剩 1107 檔( 附件 Dbf_CME-[FC]-ByGroup.rar )
如果 CFICode Byte 2 過濾出不要 'M' 的部分則有 1301 檔( 附件 Dbf_CME-[F-M]-ByGroup.rar )
打開Group code的篩選條件,則增加為 7788 檔( 附件 Dbf_CME-[F-M]-ByChannel.rar )
再打開Channel ID的篩選條件,則略增為 8754 檔( 附件 Dbf_CME-[F-M]-All.rar )
加回Group code的篩選條件則較有經Channel篩選的商品略多為 1650 檔 ( 附件 Dbf_CME-[F-M]-ByGroup,AllChannel.rar )
(這是否表示目前群益所列需求可能有漏網之魚在未被列入的Channel中)
作這麼多分析,主要是為了決定系統的設定方式與管理方法
如果只透過 CFICode 'F-M', 商品數8754檔也不算多,
但如果再依C公司需求透過Channel與Group code則剩1301檔,還是精簡了不少
省略Channel之過濾則是1650檔,相差不多 (設定與管理的部分可以考慮省略Channel的部分)
GMDS的PatsEmu-CME若直接收納38萬檔商品, 記憶體約佔7百多MB,
要直接這樣使用也並無不可
可參考 http://site.edu.wwx.tw/ftw/Home/kgq/gmds/cmefasttemplatedecode
報價和深度行情都已經解開來了
附件附上分析後的商品表列(Excel檔)
Dbf_CME-[F]-ByChannel.rar 是4.的結果 4萬6千多檔
Dbf_CME-[F]-ByGroup.rar 是5.的結果 約 1萬5千檔
其它請參考 7. 中之說明
欄位說明
#1 SecurityID 作成的暫時性商品代碼
#92 SecurityDesc - Instrument Name
#93 SecurityGroup - Product Code
#94 Symbol - Instrument Group Code
#10461 CFICode - 6 bytes populated,
Byte 1: F = Futures O = Options
Byte 2: 請參考 7. 之說明
其它: 請參考CME文件
#10462 UnderlyingProduct - Indicates the product complex.
2 = Commodity/ Agriculture 4 = Currency 5 = Equity 12 = Other
14 = Interest Rate 15 = FX Cash 16 = Energy 17 = Metals
#10207 SecurityExchange - Market used to help identify a security.
目前看來商品的月份只能從 SecurityDesc 分析出來
上述欄位 #10461,#10462,#10207 在確認規格後應該不會保留在PatsEmu-CME上
設定與管理的方式為依據下列三項之組合
a. CFICode (需考慮可能的篩選設定方式)
b. Group Code (必要, 透過List表列作設定)
c. Channel ID (有b.的狀態下可省略)
系統則須依設定,
於接收資料過程中自動產生所有符合條件之商品Security與基本資料的對應關係表
同時需儲存供系統重啟之用
附件 Capital_CME_Group_List.txt C公司所需162個Group code表列(既然作出來了,先留存)
另外C公司可能須把CME的資料同步到測試機上的部分先準備好,
後續還須透過對價確定各欄位資料的處理是否與目前線上系統一致