2013-05-30

張貼日期：Jun 12, 2013 10:7:49 AM

PatsEmu-CME 調整

處理項目

1. Exchange Best的買賣價的濾除

CME送出的Exchange Best買賣行情資料,都是發生在有新的最佳一檔買賣價出現時,

同時也會提供新的正常一檔買賣價量,

查FIX格式, Exchange Best應該僅有價 無量也不會有檔次

但FAST中都是用相同的Template在傳遞, 因此所有資料都會有量與檔次的欄位,

只是量與檔次的欄位都會是Optional/Nullable的定義, 也就是可以空的狀態,

那麼依FIX的定義, Exchange Best的資料 量與檔次的欄位都應該是null才是

於觀察大量Exchange Best資料後, 發現 量一定都是null 但檔次則不一定都會被設為null

如果檔次給 1(一檔) 也不會有問題,

如傳來檔次為2~10被更新到非一檔的價位去那就會有檔次與價位不合理的情形出現

由於Exchange Best可藉由 QuoteCondition 為 C 被區別出來,

相較於一檔買賣價量也算是重複的資訊(或許可能是用來提供一些觸發上的需求)

所以將調整將此類(Exchange Best)買賣行情資料濾除

2. 漏包時的自動修正邏輯 (行情錯誤主要還是因為漏包)

於當次更新之檔次往下刪縮不合理行情(檔數減少)

於當次更新之檔次往上槓掉不合理行情(檔數不變)

如更動新檔, 往對向價一檔刪縮不合理行情

3. 增加隱含買賣價第二檔, 可供之後有需求時使用

將CME隱含買賣價第二檔導入Tag 44 , 45 , 46 ,47

對應PATS結構的 IndBid , IndBidVol , IndOffer , IndOfferVol

(猜測 PATS 的 Ind 可能是 Implied 2nd 縮寫吧~)

4. 將隱含買賣資訊納入換日清盤處理