2012-08-02

張貼日期：Aug 02, 2012 12:56:16 PM

TSHS-UniDbf-PATS-OBG

修改內容:

針對DL轉碼檔中,定義為'I'指數的商品, 優先採用#54作為轉碼Close之內容, 若#54不存在才使用#12

其餘商品類型('F'期貨,'O'選擇權)仍維持原轉碼優先順序 #12 --> #54 --> #52

附註:

由於問題發生於PatsEmu-RMDS其來源是路透,

當改接PatsRaw來源是PATS時,若也有指數或現貨來源,可能須在確認一下此原則性

因為最初是依據PATS所提供的欄位設計優先順序 #12 --> #54 --> #52,

而路透則是採模擬的方式使之有同源性質, 路透的部分只使用了 #12 與 #54, 並未用 #52

內容分別為

FID 70 (PatsEmu #12) ==> Settlement price

FID 21 (PatsEmu #54) ==> Most recent non-zero closing value or settlement price

至於PatsEmu-CME因為只有期貨與選擇權, 無任何現貨或指數資料, 因此不會有任何影響

問題描述:

經比對欄位12及欄位54結果:

1. 國際指數54欄位是正確的

2. CME,CBOT,NYMEX,12跟54都相同

3. SGX HKF,LIFFUS 只有54欄位有資料

4. Japan,大部份12及54欄位相同,不同的部份,54才正確

5. Europe,China 看起來12欄位比較正確,但是沒有其他資訊源可以比對

6. NYBOT 12放結算價,54放收盤價,但是兩個跟參考價都不一樣

路透字點檔的欄位說明

FID 70 (PatsEmu #12) ==> Settlement price

FID 21 (PatsEmu #54) ==> Most recent non-zero closing value or settlement price

看來好像有#12資料的話,優先採用是對的,

國際指數會有#12的內容而導致錯誤的商品則為少數, 是否詢問一下路透為何有該內容呢? 又是什麼資料?

因為同是指數, 應該沒有 FID 70 (PatsEmu #12) 這個結算價的欄位資料才對, 是否是誤放?

如果路透修正, 就完全符合原本的處理邏輯了!

Japan應該類同SGX HKF, 所以 FID 70 是否也是誤放?

跟指數一樣, 只要路透不要給此資料, 其實就是對的

另外NYBOT可以用TSHS-RMDS協查一下是否有有哪個路透FID是符合正確值的嗎?

單就結算價而言, #12 的內容是否正確?

如果是否正確是依據路透的3000, 是否直接問明路透參考價取值的規則為合? 有更合適的FID可以用嗎?

比對的結果,在國際指數只有3檔#12有資料其他都沒資料

而這3檔都是錯的,反而#54的資料都是對的,所以國際指數的#12完全沒有參考價值

目前看來有兩種狀況:

1. 國際指數,Japan的#54才是正確,#12不正確

2. Eurex,china,NYBOT的#12才正確,#54不正確

其餘交易所,只有#54有資料,或#54與#12相同

由於只有一個 Close 欄位可以提供資訊到接收層,

因此當 FID 21 有資料時則取用該資料, 若 FID 21 沒資料則改取用 FID 70

若是要多一個額外的 '參考價' FID 來處理, 也必須有可選擇的依據才行

目前 FID 21,70 的選擇依據定義為:

一般期貨

結算價於收盤後會更新為當日結算價, 收盤之前為前一結算價 通常就是參考價

一般現貨/指數

結算價會於收盤後更新為收盤價, 而收盤前通常為空(不存在)

在目前這樣的處理邏輯下, 發生文宏所描述的狀況可以歸納為:

當 FID 21 存在時, 其值並不正確