Tick-Writer


( Tick-Writer 為透過 DbfTCdll2.dll 連結 DbfTS 接收行情之設計, 故須與API放置一起才能正確工作 )

Tick-Writer參數說明

Usage:
        Tick-Writer host dataset1[,dataset2[,...]] RootPath
Examp:
        Tick-Writer "127.0.0.1:30020" "0x0020=PATS" "Z:\FileDS\"

Tick-Writer有以下版本

TW_PATS : Tick-Writer for PATS

- 以總量之變化產生逐筆Tick之Log資料,並透過Bias運算能將Tick儲存在指定的交易日當中
- 適用來源:  PatsRaw , PatsEmu-RMDS , PatsEmu-CME ( 包含接於其下之UniDbf )

TWI_PATS : Tick-Writer for PATS(Index)

- 同 TW_PATS , 但針對無量之商品(如部份指數與外匯), 產生依價位變化的逐筆Tick之Log資料
- 適用來源:  PatsRaw , PatsEmu-RMDS , PatsEmu-CME ( 包含接於其下之UniDbf )

TW_EmuSrc : Tick-Writer for PatsEmu with Source Date/Time

- 有別於PATS系統須依賴系統時間,根據CME的DMA規格由來源提供的交易日與成交時間來產生Tick
- 適用來源: PatsEmu-CME , PatsEmu-RMDS ( 包含接於其下之UniDbf )

TW_KGQ : Tick-Writer for KGQ (Kway General Quote)

- 針對以KGQ定義之Tag欄位進行Tick分析與儲存
- 適用來源: CS_Top , CSDS , KGQ-DS ( 包含接於其下之UniDbf )

存檔位置

由參數 RootPath 作為基本位置, 以交易日期 yyyymmdd 作為子路徑
而 datasset 中的命名再作分路徑 例如 0x0020=PATS 則會多一層 \PATS\
之後依據商品交易所欄位資訊, 會再多一層同交易所代碼的路徑作為存檔位置

功能與應用

透過TickWriter的紀錄可以有完整的log供查詢,此功能發現與解決的問題已經不計其數,
即使像路透般高傲的資訊商來源也只能屈服在此紀錄下所反映出的謬誤並協助督促其改善

由於紀錄完整,對於異常斷訊之處理也有獨到之處,
因此可以直接使用本資料作為歷史資料的累積或修復最為完善,
例如分線資料的產生可參考 TickToChart 轉分線規格


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