大陸行情資訊架構


陸股(上海/深圳)資訊架構
如圖:
DbfTS
由 Packet Event System 設計出來適用於各種DBF資料規格之同步與傳輸及各項應用的程式

上期(FTDC)資訊架構
如圖:
相關連結: 上海期貨即時數據
上海期貨交易所交易時段: 上午 09:00 ~ 10:15 , 10:30 ~ 11:30 下午 13:30 ~ 14:10 , 14:20 ~ 15:00
Tick檔下載範例網址:
http://main.web.charles.wwx.tw/20100617/TICK/zn1009.tic?get=file
上面代表抓取 期貨(鋅2010年09月)商品 zn1009 日期 2010-06-17 的Tick檔
Tick檔案內容為純文字,每一行為一筆Tick資料,欄位以','隔開,依序為 時間,買價,賣價,成交價,單量,總量
另有提供1Min,5Min,15Min,30Min,1Hr,4Hr與日,週,月之線圖XML資料輸出,內容格式如
<CHARTITEM T="1130" O="2769.8" H="2789" L="2766.8" C="2788" V="9714" N="586" />

T 為 時間(HHMM)
O 為 Open
H 為 High
L 為 Low
C 為 Close
V 為 增量
N 為 成交筆數 (因為期貨在某些程度上會使用這個資訊作為交易是否熱絡的依據)

輸入參數規格說明
sym= 用來指定商品,此參數必須列在最後面
min=n,hhmm 用來指定n分線圖,由hhmm的資料時間開始輸出到結尾

n可接受的值為
1, 1Min
5, 5Min
15, 15Min
30, 30Min
60, 1Hr
240, 4Hr
1440, 1Day
不是以上的其它值,皆會輸出 1440(1Day) 的結果

hhmm可指定的值有
9999, 固定輸出最後一根而已
其它為由 n 決定的整除分鐘數,
例如
n=1 可為 0901,0902,0903 ...
n=5 可為 0905,0910,0915 ...
n=15 可為 0915,0930,0945 ...
...
n=1440 則只有 2400 而已
任何不存在的 hhmm 時間 key 則只會輸出第一根

例如可用
min=5,0000 取得5Min的第一根, 如果第一根是 0905
則使用
min=5,0905 取得 0905,0910,0915 ..., 0930 (取得至當時的最後一根)
之後則繼續用
min=5,0930 取得更新資料(只有一根), 於時間 >=09:25:00 且 <09:30:00 皆會被統計在 0930 這一根上並持續更新
如果時間已經 >=09:30:00 且有新的成交資料,則會取得 0930,0935 二根資料,
於是就可再更改為用 0930 的下一根資料 0935 來作資料要求,如
min=5,0935

前端開發設計以此為原則可建立有效率並且省頻寬的應用方式(可充分配合AxAX技術)

歷史資料的部分則可於商品收市後,透過此介面取得資料更新盤後檔或資料庫

連續月的代表Symbol以 IF 商品為例,
近月可用 IF* 或 IF*0
隔月可用 IF*1
下季可用 IF*2
隔季可用 IF*3
如果當下商品序列為 IF1008 , IF1009 , IF1012 , IF1113 則分別可以 IF*0 , IF*1 , IF*2 , IF*3 等代表Symbol取得對應資料

相關連結: FtdcTop程式簡介

XML內容範例 ( IF1007, 15min ):

DDE的設定方式: (欄位代碼可參考 DbfTC API Tag List for SHFE )
EXCEL - 例如 IF1101 的 成交價
 =Uni_0010.dbx|'IF1101'!'5'

Universal DDE Connector - 例如 IF1101 的 Bid 與 Ask



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