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CME RawData 與網站Log比對

張貼者:2012年3月8日 上午7:38Wei-Xiuang Wang   [ 已更新 2012年3月23日 下午9:24 ]

所謂異常Tick的部分, 經觀察都是外匯期貨的商品且成交在參考價上

依此原則, 去找3/7 英鎊1203 的 交易資料
由 DMA Rawdata 中找出成交在 參考價 為 15706 的 部分與CME網站提供的Log作比對

格式為
CME網站的Log :  交易日期 , 成交時間 , 成交價 , 單量
DMA Rawdata : TemplateId:SecurityId , 交易日期 , 成交時間 [EntryType](成交價) : 總成交量(單量)
左邊為CME網站的Log , 右邊為 DMA Rawdata 收到的逐筆資料 (如郵件內容不整齊,可參考附件)
紅色部分即異常Tick的部分
3/7/2012           03:21:02    15740.0    4    -    105:3968 20120307 092102 [2](15740) :13444(2)
3/7/2012           03:21:02    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092102 [2](15740) :13445(1)
3/7/2012           03:21:02    15740.0    2    -    105:3968 20120307 092102 [2](15740) :13449(4)
3/7/2012           03:21:02    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092102 [2](15740) :13450(1)
                                                                                                    
3/7/2012           03:21:04    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092104 [2](15740) :13451(1)
3/7/2012           03:21:04    15739.0    1    -    105:3968 20120307 092104 [2](15740) :13452(1)
3/7/2012           03:21:04    15739.0    1    -    105:3968 20120307 092104 [2](15739) :13453(1)
3/7/2012           03:21:04    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092104 [2](15739) :13454(1)
                                                                                                
3/7/2012           03:21:19    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092119 [2](15740) :13455(1)
3/7/2012           03:21:19    15740.0    1    -    105:3968 20120307 092119 [2](15740) :13456(1)
                                                                                                    
                                                    105:3968 20120307 092132 [2](15706) :13859(403)
                                                    105:3968 20120307 092132 [2](15706) :13959(100)
                                                    105:3968 20120307 092132 [2](15706) :14059(100)
                                                    105:3968 20120307 092132 [2](15706) :14109(50)
                                                    105:3968 20120307 092132 [2](15706) :14119(10)
                                                                                                    
3/7/2012           03:21:36    15741.0    2    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14120(1)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14121(1)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14123(2)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    2    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14124(1)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14126(2)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    5    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14127(1)
3/7/2012           03:21:36    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092136 [2](15741) :14132(5)
                                                                                                    
3/7/2012           03:21:37    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092137 [2](15741) :14133(1)
                                                                                                
3/7/2012           03:21:38    15741.0    8    -    105:3968 20120307 092138 [2](15742) :14134(1)
3/7/2012           03:21:38    15742.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15742) :14135(1)
3/7/2012           03:21:38    15742.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15742) :14136(1)
3/7/2012           03:21:38    15742.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14138(2)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14139(1)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    2    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14142(3)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14143(1)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14144(1)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    3    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14145(1)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14146(1)
3/7/2012           03:21:38    15741.0    1    -    105:3968 20120307 092138 [2](15741) :14154(8)

經比對有以下情形

1.
Rawdata的資料是依逐筆交易明細所產生,CME Log則是以同秒作彙整後提供依成交價排序的LIST
所以資料中, 同秒的資料筆數與數據都正確, 但順序則不同

2.
根據RawData的總成交量觀察, 所謂異常Tick的部分應該是確實存在的
但CME網站並未提供於Log之中

3.
RawData的 TemplateId = 105 是表示交易所資訊的來源格式,
SecurityId = 3968 是 英鎊1203 的交易所商品代號
EntryType = 2 代表成交資訊

因為根據總量判斷這些數據都是存在的, 而特地以參考價作為成交價必定有其處理的意義存在
如須濾除, 是否有什麼條件或標準作為依據(參考價成交合理並不像是錯價,類似人工盤的資料),
如果濾除, 下游依據總量計算而得的單量 則會在合併到下一筆Tick中, 如此總量才能維持與交易所一致
如數據確實有意義,如實揭示即可,既非錯價也不用再去作人為修正只為了使線圖美觀而造假

根據CME的回覆為該Tick是由Spread Trade所產生, CME Group 並不公開揭示, 而DMA給予參考價是因為價格帶無法確認
不過查此情形, 以前並未發生, 而且同樣是Spread Trade給予交易發生之實時價位的資料更多(如NYM交易所的商品)
因此, 比較可能的判斷是交易所的系統有Loss或Miss的狀況發生時, 只好以參考價替代


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