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CME MDP 3.0 Market Data Template v9 改版

張貼者:2018年8月16日 上午2:50Wei-Xiuang Wang   [ 已更新 2018年10月28日 下午6:15 ]

GMDS的PatsEmu-CME從2015的 v2 Template 設計後運作到現在,
期間CME已經改版多次到上次的v8, 其中有幾次還造成路透的系統突槌...
反觀GMDS卻無須任何配合修改, 一值完全正確處理資料

不過這次的v9已經不是格式修改, 而是整個翻新,
分析其主要目的為將小數7位的定義擴大到9位

這個動作其實早在估計之內, 於最初解v2資料時就已經覺得設計上有問題,
無奈下游只能配合, 不過有覺悟的話至少還是預先參數化讓程式比較容易逢變時擴增

為什麼會有這種預感呢? 因為英鎊計價的部分都是分數
1/256 = 0.00390625 其實就應該已經用到小數8位了
當我們透過通分時, 雖然分母 3200 似乎夠用,
但實際運算時 3200/256 = 12.5 尚未整除,
所以實際以整數處理時會擴大到使用分母 6400 來處理
反之 6400/12.5 = 512 也就是逆向處理時, 用 1/512 作為邊緣較為合適
1/512 = 0.001953125 那麼就會使用到小數9位了

本次的主要變動:
■多了 PRICE9 和 PRICENULL9 的新欄位定義, 用來替代原本的 PRICE 和 PRICENULL
■多了 Decimal9 和 Decimal9NULL 用來替代原本的 FLOAT
■新增以下格式 (都是有套用到新欄位而變更)
MDIncrementalRefreshBook46              id="46" ==>取代原使用的 MDIncrementalRefreshBook32 id="32"
MDIncrementalRefreshOrderBook47         id="47" //行情沒用到
MDIncrementalRefreshTradeSummary48      id="48" ==>取代原使用的 MDIncrementalRefreshTradeSummary42 id="42"
MDIncrementalRefreshDailyStatistics49   id="49" ==>取代原使用的 MDIncrementalRefreshDailyStatistics33 id="33"
MDIncrementalRefreshLimitsBanding50     id="50" ==>取代原使用的 MDIncrementalRefreshLimitsBanding34 id="34"
MDIncrementalRefreshSessionStatistics51 id="51" ==>取代原使用的 MDIncrementalRefreshSessionStatistics35 id="35"
SnapshotFullRefresh52                   id="52" //未使用, 與 SnapshotFullRefresh38相同,只是PRICENULL改用PRICENULL9
SnapshotFullRefreshOrderBook53          id="53" //行情沒用到
MDInstrumentDefinitionFuture54          id="54" ==>取代原使用的 MDInstrumentDefinitionFuture27 id="27"
MDInstrumentDefinitionOption55          id="55" ==>取代原使用的 MDInstrumentDefinitionOption41 id="41"
MDInstrumentDefinitionSpread56          id="56" ==>取代原使用的 MDInstrumentDefinitionSpread29 id="29"

若依廠商提供的 CME更換行情格式,行事曆
期貨 選擇權
2018年8月12日 CBOT YC 小玉米 CBOT C 玉米
CBOT C 玉米 CBOT S 黃豆
CBOT W 小麥 CBOT W 小麥
CBOT YK 小黃豆
CBOT BO 黃豆油
CBOT SM 黃豆粉
CBOT RR 粗米
CBOT S 黃豆
CBOT O 燕麥
2018年8月26日 CBOT YM 小道瓊 CBOT YM 小道瓊
CBOT RX 不動產指數 CBOT US 美國長債券
CBOT US 30年債券 CBOT FV 五年債券
CBOT TY 十年債券 CBOT TY 十年債券
CBOT TU 二年債券
CBOT FV 五年債券
CBOT TN 長期十年債
CBOT UB 超長債券
CBOT FF 30天利率
2018年9月30日 CME JY 日元 CME BP 英鎊
CME AD 澳幣 CME JY 日圓
CME BP 英鎊 CME AD 澳幣
CME SF 瑞郎 CME CD 加幣
CME FC 肉牛 CME EC 歐元
CME LH 瘦豬
CME LC 活牛
CME RY 歐元兌日幣
CME E7 小歐元
CME RP 歐元兌英鎊
CME M6E 微型歐元
CME MP 墨西哥披索
CME NE 紐西蘭幣
CME CD 加幣
CME EC 歐元
2018年10月21日 CME ES 小SP指數 CME ES 小SP指數
CME ED 歐洲美元 CME EW1 小SPW1
CME NK 美元日經 CME EW2 小SPW2
CME NQ 小那斯達克 CME EW3 小SPW3
CME RTY 小羅素2000 CME EW4 小SPW4
CME SP 大SP指數
2018年11月4日 NYM SI 紐約白銀 NYM SI 紐約白銀
NYM MGC 紐約微型黃金 NYM GC 紐約黃金
NYM GC 紐約黃金 NYM CL 紐約輕原油
NYM GCT 紐約黃金TAS
NYM HG 紐約銅
NYM PA 紐約鈀金
NYM PL 紐約白金
2018年11月18日 NYM HO 紐約熱燃油 NYM NG 紐約天然氣
NYM BZ 紐約布蘭特油
NYM CL 紐約輕原油
NYM CLT 紐約輕原油TAS
NYM QM 紐約小輕原油
NYM RB 紐約無鉛汽油


行事曆本身說明了系統最好能新舊格式通吃,
以CME而言就是行事曆時間之前丟舊格式, 時間以後改丟新格式
若GMDS系統尚未更新, 只能解舊格式的會於行事曆時間以後沒有行情

雖然廠商很誇張, 5月就已經提供的新格式, 到8月有商品沒行情的第一天8/13號之後才發現,
雖然8/15號才收到消息, 但是看了一下之前的程式碼, 只能誇讚自己寫的太好了,
估計能連線到系統時, 應該半天就能完工~

改版訊息查閱: 2018-08-16

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